’제 2 위기설’ AIG-워싱턴뮤추얼 스프레드 급등
CDS 거래 불투명성 경고..씨티-골드만삭스-UBS도 불안
(뉴욕 AP.블룸버그=연합뉴스) 리먼 브러더스 파산보호 신청과 뱅크 오브 아메리카(BOA)의 전격적인 메릴 린치 인수와 아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG)의 긴급자금 요청으로 급부상한 월가 불안이 이번에는 신용기반 거래인 `신용 디폴트 스왑’(CDS) 위기로 본격 확산될 우려가 커지고 있다.
뉴욕 소재 로펌인 크롬웰 앤드 모링의 금융시장 책임자인 윌리엄 오코너 파트너는 스왑 지불 절차가 정형화돼있지 않은 것이 현실이라면서 이것이 월가에 또다른 위기를 촉발할 수 있음을 경고했다. 그는 금융 당국이 CDS 매입-매각자측 모두에 협조할 것을 신속하게 촉구한 것이 그나마 좋은 소식이라고 덧붙였다.
CDS는 신용 위험을 회피하려는 채권 매입자가 신용 위험을 부담하는 매도자에게 프리미엄을 지불하고 부도 등이 발생했을 때 사전에 정한 손실을 보상받기로 하는 계약으로 프리미엄은 채권 발행자의 부도위험 정도를 반영한다. 따라서 스프레드가 급등하는 것은 그만큼 위험도가 높다는 얘기다.
오코너는 CDS 거래의 다큐멘테이션이 미흡한 경우가 많은 것이 문제라면서 이것이 월가의 불안이 높아지면서 더욱 CDS 거래를 위축시킬 것이라는 점을 우려했다. 그는 국제결제은행(BIS) 추산을 인용해 CDS 시장이 지난해 12월말 현재 57조8천940억달러 정도라면서 이런 엄청난 규모가 또다른 금융기관의 와해를 초래할 수 있을 것이라고 경고했다.
전문가들은 가뜩이나 상황이 심각한 월가 금융기관들이 최근 신규 차입이 거의 불가능한 상황에서 CDS ‘늪’에 마저 빠질 경우 상황은 더욱 악화될 수 밖에 없다고 우려하면서 리먼 브러더스 및 메릴 린치와 같은 운명에 빠질 가능성이 높은 것으로 보이는 AIG와 워싱턴 뮤추얼의 CDS 노출이 크다는 점을 상기시켰다.
투자은행 웨스트우드 캐피털의 렌 블럼 사장은 문제는 불확실성이라면서 시장에 불확실성이 커지면 CDS 스프레드가 벌어진다고 지적했다. 그는 리먼 브러더스가 무너진 것을 계기가 월가 거의 모든 금융기관의 스프레드가 상승했음을 상기시켰다.
골드만 삭스의 경우 지난주 금요일(12일) 2%이던 것이 3%로 상승했으며 모건 스탠리 역시 2.5%에서 4.5%로 뛰었다. 반면 워싱턴 뮤추얼의 경우 15일 오후 20% 가량으로 급등했으며 AIG 스프레드도 13% 가량으로 크게 뛰었다고 블럼은 강조했다.
이와 관련해 신용평가회사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)는 15일 미국 최대 저축대부회사인 워싱턴 뮤추얼의 신용 등급을 BBB-에서 ‘정크본드’인 BB-로 3단계 하향 조정했다고 밝혔다.
월가의 대형 투자은행들도 상황이 급격히 악화된 것으로 나타났다.
씨티그룹의 개리 크리튼덴 재무책임자(CFO)는 15일 지난 며칠간의 상황이 월가에 어떤 영향을 미칠지 확실치가 않다면서 그러나 씨티그룹의 3.4분기 실적에 타격을 가할 수 밖에 없을 것으로 우려했다.
UBS도 올하반기 50억달러의 추가 손실상각이 불가피할 것으로 앞서 보도된데 타격받아 이날 주가가 10% 이상 폭락했다. UBS는 이미 모기지 위기와 관련해 420억달러를 손실 처리했다. UBS는 내달 2일 최신 분기 실적을 발표한다.
jksun@yna.co.kr
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